Consob segnala nuovamente, a seguito del warning del 6 aprile 2021, che è stato rilevato l’utilizzo illecito dell’acronimo e del logo Consob mediante l’invio di messaggi di posta elettronica  prospettano a risparmiatori la possibilità di farsi rimborsare delle somme di denaro asseritamente impiegate in precedenti operazioni per acquisto di cripto-valute.

L’Autorità avvisa i risparmiatori che i suddetti messaggi non sono in alcun modo riferibili alla Consob né sono stati da questa autorizzati. Tali iniziative potrebbero essere finalizzate all’appropriazione di somme di denaro e/o di dati personali.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021 la Delibera Consob del 27 ottobre 2021 n. 22054 di adozione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti individuali previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 aprile 2021, n. 100 sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.

L’IVASS ha pubblicato il Regolamento che disciplina il procedimento di ammissione alla Sandbox regolamentare.

La prima finestra per la presentazione delle domande sarà attiva dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022.

L’EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di ottobre 2021.

Inoltre l’EIOPA ha pubblicato anche la prima informazione tecnica parallela sulle relative strutture a termine di tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di ottobre 2021 sulla base dell’approccio pubblicato per l’implementazione dell’offerta interbancaria Transizioni dei tassi (IBOR).

L’EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sull’adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale netto per Solvency II con riferimento a fine ottobre 2021.

L’EBA ha pubblicato i progetti finali di norme tecniche che specificano come identificare le ponderazioni e le condizioni di rischio appropriate nella valutazione dei valori minimi di perdita (LGD) per le esposizioni garantite da beni immobili.

Le norme tecniche specificano i fattori e le condizioni da considerare per la valutazione dell’adeguatezza delle ponderazioni del rischio e per i suddetti valori di perdita minima in caso di default (LGD).

In particolare, il progetto di RTS fornisce specifiche tecniche sui seguenti aspetti:

• per gli enti che applicano il metodo standardizzato (SA), gli elementi chiave per la valutazione della ponderazione del rischio sono l’esperienza di perdita e l’aspettativa di perdita relativa alle esposizioni garantite da beni immobili all’interno del rispettivo Stato membro. La bozza finale di RTS specifica i tipi di fattori che le autorità dovrebbero considerare durante la valutazione della ponderazione del rischio.
• per gli enti che applicano l’approccio basato sui rating interni (IRB) alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o commerciali, la bozza finale di RTS chiarisce le condizioni da considerare nel valutare l’adeguatezza dei valori minimi di LGD: nelle loro valutazioni, le autorità competenti dovrebbero considerare se i valori minimi di LGD coprono le fonti di rischi sistemici al di là delle considerazioni sulla recessione economica e dei rischi idiosincratici.