L’autorità competente, designata dai vari Stati membri, può stabilire ponderazioni del rischio più elevate o imporre criteri più rigorosi o aumentare i valori minimi di LGD quando sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
- le ponderazioni dei rischi non riflettono adeguatamente i rischi effettivi connessi alle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o immobili commerciali, o i valori minimi di LGD non sono adeguati;
- l’inadeguatezza individuata di questi fattori di ponderazione del rischio o dei valori minimi di LGD potrebbe influire negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura dello Stato membro.
La consultazione rimane aperta fino al 29 luglio 2021.
A seguito del mandato stabilito nel regolamento sui requisiti patrimoniali rivisto (CRR2), l’EBA propone di introdurre alcune considerazioni di proporzionalità nella segnalazione ALMM per gli enti piccoli e non complessi. Sono state introdotte ulteriori modifiche ai modelli con l’obiettivo di razionalizzare gli obblighi di segnalazione, colmare le lacune nei dati e chiarire ulteriormente le istruzioni di segnalazione.
Il termine per la presentazione dei commenti è il 28 luglio 2021.
Lo scopo degli orientamenti è garantire che solo i fondi che gli enti creditizi hanno contribuito, o che derivano indirettamente da tali contributi come recuperi o redditi da investimenti, vengano considerati ai fini del raggiungimento del livello target del fondo SGD. Al contrario, i fondi che derivano direttamente o indirettamente da risorse prese in prestito non dovrebbero essere conteggiati ai fini del livello target. Il chiarimento mira a prevenire il verificarsi di situazioni in cui la situazione un SGD raggiunga il livello- target attraverso la richiesta di un prestito.
Il termine per la presentazione dei commenti è il 28 luglio 2021.
L’EBA ha pubblicato un erratum del pacchetto tecnico sul framework di reporting 3.0 fase 2.
La correzione viene effettuata sul file met.xsd per rimuovere l’attributo di gerarchia su ei351. Questa modifica non ha alcun impatto sul reporting framework 3.0 e mira a rendere il DPM retrocompatibile con le versioni del framework storico.
Nell’attesa di un quadro regolamentare di riferimento l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. Viene anche segnalato il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.
In questo contesto, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela, né ad altra forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.
Per questi motivi l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.
Banca d’Italia, alla luce dell’evoluzione del mercato dei sistemi e delle infrastrutture di pagamento e del relativo quadro regolamentare nel contesto europeo, ha posto in in consultazione pubblica la revisione delle Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, emanate il 18 settembre 2012. In conformità con l’art. 146 del Testo Unico bancario (TUB), l’ambito di applicazione delle disposizioni si estende ai sistemi di pagamento all’ingrosso e alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.
Il termine della consultazione è il 30 giugno 2021.
La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni succitate per garantire un pieno allineamento con la normativa e gli orientamenti europei in materia di riserve di capitale applicabili alle banche e per introdurre nell’ordinamento nazionale gli strumenti borrower based.
Gli interventi sono volti a:
- introdurre la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia e ad allineare le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo;
- introdurre nell’ordinamento nazionale alcune misure borower-based, non disciplinate dalla normativa europea
La consultazione avrà termine il 27 giugno 2021.
Il Regolamento disciplina altresì profili attuativi concernenti il processo di predisposizione e autorizzazione dei piani.
Nel disciplinare i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, il Regolamento segue un approccio principle based, senza prevedere schemi e report predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. In particolare, è prevista un’applicazione proporzionale qualora il soggetto vigilato ripristini l’osservanza del Requisito Patrimoniale entro il termine previsto per la presentazione del piano.
