Consob ha disposto l’oscuramento dei seguenti siti web:

Sale a 693  il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.

Banca d’Italia ha pubblicato  cinque nuovi numeri della serie “Temi di discussione” (nn. 1365-1369):

e viene anche pubblicato il numero 66 della Newsletter della ricerca economica in Banca d’Italia:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha posto in pubblica consultazione due schemi di regolamento concernenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come previsto, rispettivamente, dal Testo unico bancario (TUB) e dal Testo unico della finanza (TUF).

I due schemi di regolamento posti in consultazione introducono profili nuovi rispetto ai decreti ministeriali attualmente in vigore, come i criteri di correttezza, che si aggiungono all’onorabilità, e di competenza, e rafforzano significativamente gli standard di idoneità dei partecipanti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente. Ciò al fine di allineare la disciplina italiana agli orientamenti congiunti dell’ ESMA, EBA e EIOPA.

La consultazione terminerà il 27 maggio 2022.

L’ESMA ha pubblicato l’ultima edizione della sua newsletter Spotlight on Markets.

L’EBA ha pubblicato un aggiornamento ai suoi Implementing Technical Standards (ITS) che specificano la raccolta dei dati per l’esercizio di benchmarking prudenziale del 2023 in relazione agli approcci interni utilizzati nella contabilizzazione del rischio di mercato e di credito e dell’IFRS9.

L’ITS aggiornato include tutti i portafogli e le metriche di benchmarking che verranno utilizzati per l’esercizio 2023. L’esercizio di benchmarking è uno strumento di vigilanza essenziale per monitorare e migliorare la qualità dei modelli interni, rilevanti per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale dell’ente.

L’esercizio riguarda gli approcci approvati basati sui rating interni (IRB) utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri del rischio di credito e di mercato, nonché i modelli interni utilizzati per l’IFRS9.

Per il rischio di mercato, al fine di mantenere informativo l’esercizio, la raccolta dei dati viene estesa alla raccolta di nuovi strumenti e portafogli, in particolare quelli applicati di recente dal settore. Questi nuovi strumenti sono anche accompagnati da un uso più logico della numerazione dei riferimenti degli strumenti nell’allegato V.

Per il rischio di credito sono state apportate lievi modifiche ai portafogli benchmark e nessuna modifica ai campi dati ai fini della rendicontazione. Piccoli chiarimenti sono forniti nelle istruzioni dell’allegato IV su come affrontare le modifiche nella definizione di default.

Non sono state apportate modifiche ai modelli IFRS 9.

Banca d’Italia ha fornito aggiornamenti in merito all’indicatore €-coin.

In aprile €-coin è diminuito (a 0,61 da 0,77 in marzo).

Al calo dell’indicatore hanno contribuito sia la riduzione dei climi di fiducia – delle imprese e in misura più marcata delle famiglie – sia l’innalzamento della curva dei rendimenti dei titoli dell’area dell’euro.