L’Autorità ha deciso di non rinnovare la sua decisione di richiedere ai detentori di posizioni corte nette in azioni negoziate su un mercato regolamentato dell’UE di notificarlo all’autorità nazionale competente se la posizione raggiunge, supera o scende al di sotto dello 0,1% del capitale sociale emesso. La misura, in vigore dal 16 marzo 2020, scadrà quindi il 19 marzo 2021. Dal 20 marzo 2021 in poi, i detentori di posizioni dovranno inviare notifiche solo se raggiungono o superano nuovamente la soglia dello 0,2%, mentre qualsiasi posizione corta netta in essere compresa tra lo 0,1% e lo 0,2% non dovrà essere segnalata.
L’EBA ha pubblicato la sua seconda relazione sul monitoraggio dell’attuazione del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) nell’UE.
Il presente Rapporto, che integra quello pubblicato il 12 luglio 2019, evidenzia le aree in cui è utile formulare ulteriori orientamenti per banche e autorità di vigilanza al fine di promuovere una comprensione comune e un’armonizzazione dell’applicazione dello standard di liquidità in tutta l’UE, nonché per ridurre alcuni problemi di parità di condizioni.
In particolare, questo secondo Rapporto valuta gli effetti delle linee guida emesse nel primo Rapporto e fornisce indicazioni sul trattamento dei depositi fiduciari, sul rischio di ottimizzazione LCR, su afflussi e deflussi interdipendenti e valutazione delle condizioni dei sistemi di garanzia dei depositi (DGS) per tassi di deflusso del 3% in depositi al dettaglio stabili. Inoltre, il Rapporto esamina alcuni elementi venuti alla luce nel contesto della recente crisi dovuta al COVID 19: utilizzo di riserve di liquidità, indicazioni sulle deroghe ai meccanismi di liquidazione, ricorso al sostegno della banca centrale e deflussi aggiuntivi da derivati.
L’EBA ha pubblicato due relazioni sulla coerenza delle attività di rischio ponderate (RWA) nelle istituzioni dell’UE autorizzate a utilizzare metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il 2020.
Le relazioni riguardano il rischio di credito alto e basso per portafogli di insolvenza (LDP e HDP), nonché il rischio di mercato. I risultati confermano che la variabilità della ponderazione del rischio (RW) può essere spiegata principalmente tramite i fondamentali. Questi esercizi di benchmarking sono uno strumento fondamentale di vigilanza e convergenza per affrontare incoerenze ingiustificate e ripristinare la fiducia nei modelli interni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (CRR).
I nuovi ITS stabiliscono un modello uniforme di segnalazione, le istruzioni sull’utilizzo del modello, le frequenze e le date di segnalazione e le soluzioni IT ai fini dell’obbligo di segnalazione per l’informativa relativa al rischio di mercato a norma dell’articolo 430 ter del CRR.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2021, il decreto del Ministero della giustizia n. 33 del 12 gennaio 2021 avente ad oggetto il Regolamento che apporta delle modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (cosiddetta Centrale di allarme interbancaria, CAI).
Le modifiche tengono conto delle novità apportate dal Regolamento (UE) 2016/679 e concernono la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell’archivio sopracitato, nonché le modalità con cui la Banca d’Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione.
Il Richiamo è indirizzato agli emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del TUF, agli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”) e su sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”) soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 (“MAR”) e alle relative società di revisione ed organi di controllo.
Banca d’Italia pubblica sei nuovi “Temi di discussione” (nn. 1321-1326):
- 1326 – Struttura finanziaria e relazioni bancarie delle imprese multinazionali italiane
- 1325 – Esecuzioni immobiliari e prezzi delle case
- 1324 – Modellare e prevedere il rischio al ribasso della crescita economica
- 1323 – Politiche monetarie non convenzionali e aspettative sulle variabili economiche
- 1322 – L’efficienza della giustizia e il credito alle imprese
- 1321 – Sentiment, incertezza e previsione dell’attività economica con dati testuali
