Il quadro metodologico per gli stress test IORP stabilisce regole teoriche e pratiche, linee guida e possibili approcci per supportare i futuri esercizi di stress test IORP.
Il documento introduce un approccio “toolbox”, costituito da strumenti e approcci analitici in grado di rilevare in modo appropriato le caratteristiche degli IORP. L’impiego dei diversi strumenti può essere adattato all’obiettivo specifico della prova di stress.
La consultazione avrà termine il 22 settembre 2021.
Il documento sviluppa un modello di preallarme per identificare le crisi di liquidità per le banche italiane confrontando le prestazioni predittive di tre metodi di apprendimento automatico (logistic LASSO, random forest and Extreme Gradient Boosting). Utilizzando un set di dati innovativo, costruito utilizzando i dati delle operazioni di Emergency Liquidity Assistance (ELA) della Banca d’Italia, effettuate per finanziare le banche che devono far fronte a carenze temporanee di liquidità, i segnali dei nostri modelli di allerta precoce sono calibrati utilizzando un metodo di ottimizzazione basato sulle preferenze tra errore di tipo I (missing a crisis) ed errore di tipo II (false alarm).
I tre metodi di stima utilizzati mostrano un’eccellente prestazione predittiva, che migliora quando vengono combinati calcolando una media semplice o ponderata.I modelli combinati raggiungono una bassa percentuale di crisi mancate (false negatives), limitando allo stesso tempo il numero di falsi allarmi (false positives).
La consultazione riguarda le proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 30 novembre 2018 della Banca d’Italia che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.
La presente consultazione è di interesse, in particolare, per:
- banche e società capogruppo di un gruppo bancario;
- intermediari finanziari ex art. 106 TUB;
- confidi;
- istituti di moneta elettronica;
- istituti di pagamento;
- SGR;
- SIM;
- associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati;
- ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d’Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.
La consultazione avrà termine il 23 agosto 2021.
Borsa Italiana con Avviso n. 21364 del 21 Giugno 2021 ha pubblicato le modifiche al Regolamento del Mercato SeDeX: distribuzione sul mercato. Viene confermato che le modifiche entreranno in vigore dal 21 Giugno 2021.
Borsa Italiana con Avviso n. 21363 del 21 Giugno 2021 ha pubblicato le modifiche alle Istruzioni dei Mercati – Mercato ETFplus: Revisione dei Tick Size per le operazioni concordate e RFQ Market Maker Ranking. Viene confermato che le modifiche entreranno in vigore dal 21 Giugno 2021.
