Gli RTS per il rischio da scenario di stress si basano sulle norme internazionali concordate nel gennaio 2019 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e tengono conto della rilevanza dei requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili.
Al fine di assicurare parità di condizioni tra gli enti nell’Unione e ridurre al minimo l’arbitraggio regolamentare, vengono definite delle metodologie specifiche e dettagliate per mettere a punto scenari estremi di shock futuri per fattori di rischio non modellizzabili.
Secondo gli RTS, al fine di assicurare condizioni di parità, le misure del rischio di scenario di stress vengono aggregate applicando la formula di aggregazione concordata nel quadro di Basilea 2019.
L’ESMA ha pubblicato due documenti di consultazione sulle linee guida ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR):
- sulla reverse solicitation, su cui l’ESMA si sofferma sulle condizioni di applicazione della relativa esenzione dalla sollecitazione inversa e sulle pratiche di vigilanza che le autorità nazionali competenti possono adottare per impedirne l’elusione;
- sulla classificazione delle cripto-attività come finanziarie strumenti, dove l’ESMA mira a stabilire condizioni e criteri chiari per la qualificazione dei cripto-asset come strumenti finanziari.
La consultazione terminerà il 29 aprile 2024.
L’EBA ha avviato un’indagine di settore per ricevere contributi dagli istituti di credito sulle loro metodologie di classificazione delle esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché sull’accessibilità e la disponibilità di dati ESG a tale scopo
L’obiettivo dell’indagine è raccogliere informazioni qualitative sulle pratiche attuali degli istituti per aiutare l’EBA a lavorare sulla fattibilità dell’introduzione di una metodologia standardizzata per identificare e qualificare le esposizioni ai rischi ESG.
L’obiettivo dell’indagine è raccogliere informazioni qualitative sulle pratiche attuali degli istituti per aiutare l’EBA a lavorare sulla fattibilità dell’introduzione di una metodologia standardizzata per identificare e qualificare le esposizioni ai rischi ESG.
