Alla luce dei recenti sviluppi del mercato e dello stress correlato al COVID-19 di marzo 2020, la proposta di revisione degli scenari riguarda le ipotetiche variazioni del livello di liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell’FCM e gli ipotetici shock macro sistemici che interessano l’economia nel suo complesso.
Il documento di consultazione si concentra sulle seguenti modifiche alla metodologia attuale:
- la proposta di revisione dello scenario di liquidità mira a tenere maggiormente conto dell’interazione tra liquidità e pressioni sui riscatti, alla luce dell’evento di stress sperimentato a marzo 2020; e
- la revisione proposta dello scenario macro intende cogliere meglio l’impatto macroprudenziale dello scenario, includendo ipotesi sui mercati sottostanti e su altri partecipanti al mercato.
Infine, il documento presenta anche le considerazioni dell’ESMA su un potenziale scenario di rischio climatico, chiedendo il feedback delle parti interessate su questo punto.
La consultazione terminerà il 28 aprile 2023.
Le tre Autorità di vigilanza europee (ESMA,EBA ed EIOPA – ESAs) hanno pubblicato un documento di consultazione sulla bozza di Linee Guida congiunte sul sistema di scambio di informazioni nella valutazione dei requisiti di adeguatezza e correttezza.
Questi orientamenti mirano ad aumentare l’efficienza dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza settoriali armonizzando le prassi e chiarendo in che modo le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informativo sviluppato dalle ESAs.
Gli orientamenti congiunti si applicano alle autorità competenti nell’ambito del mandato delle ESAs e sono divisi in due parti principali:
- La prima si concentra su come le autorità competenti dovrebbero inserire i dati e utilizzare il sistema di informazione delle ESAs, anche su come ricercare le valutazioni di competenza e onorabilità delle persone di interesse che erano già state effettuate da altre autorità competenti.
- Una volta che un’autorità competente ha accertato che una valutazione pertinente è stata effettuata da un’altra autorità competente, la seconda parte delle linee guida chiarisce come dovrebbero cooperare per lo scambio di informazioni.
La consultazione terminerà il 2 maggio 2023.
L’EBA ha lanciato lo stress test a livello di UE del 2023 e ha pubblicato gli scenari macroeconomici.
Lo stress test a livello di UE di quest’anno è concepito per fornire un contributo prezioso per valutare la resilienza del settore bancario europeo nell’attuale contesto macroeconomico incerto e mutevole.
Lo scenario avverso si basa su un ipotetico accrescimento delle tensioni geopolitiche, con un’inflazione elevata e tassi di interesse più elevati che hanno forti effetti negativi sui consumi privati e sugli investimenti, sia a livello nazionale che globale.
In termini di calo del PIL, lo scenario avverso del 2023 è il più grave utilizzato finora nello stress a livello dell’UE.
La gravità dello scenario avverso riflette una scelta deliberata e riflette lo scopo dell’esercizio di stress test, ovvero valutare la resilienza del sistema bancario europeo a un ipotetico macroambiente gravemente deteriorato.
L’EBA prevede di pubblicare i risultati dell’esercizio alla fine di luglio 2023.
