Sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stata pubblicata la nuova composizione del Collegio di Coordinamento per l’anno 2022.

Le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, congiuntamente ESAs) hanno pubblicato una dichiarazione che accoglie con favore la raccomandazione dell’European Systemic Risk Board (ESRB) sul rischio informatico sistemico, che invita le ESAs allo sviluppo graduale di un sistema paneuropeo di coordinamento degli incidenti informatici (EU-SCICF).

L’iniziativa sosterrà una risposta efficace e coordinata a livello dell’UE in caso di un grave incidente informatico transfrontaliero che potrebbe avere un impatto sistemico sul settore finanziario dell’Unione.

La raccomandazione dell’ESRB propone inoltre che le ESAs, in consultazione con la Banca centrale europea e l’ESRB, effettuino una mappatura e una successiva analisi degli ostacoli attuali, delle barriere legali e di altro tipo per l’efficace sviluppo dell’EU-SCICF.

L’ESMA ha lanciato un documento di consultazione  per rivedere i requisiti del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) sulle misure di margine antiprociclicità (APC) per le controparti centrali (CCP).

L’Autorità sta cercando contributi dalle parti interessate su una potenziale revisione delle sue norme tecniche di regolamentazione (RTS) con l’obiettivo di armonizzare le misure di margine APC esistenti per le controparti centrali, nonché specifici strumenti antiprociclicità.

La consultazione terminerà il 31 marzo 2022.

A seguito di una prima indagine condotta nel 2021, l’EIOPA lancia oggi una seconda indagine sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

L’obiettivo di questa indagine è valutare e comprendere meglio il potenziale utilizzo del PEPP da parte dei fornitori idonei (gestori patrimoniali, imprese di assicurazione, IORP e istituti di credito, comprese le banche).

La consultazione terminerà il 28 febbraio 2022.

L’EIOPA ha lanciato una consultazione pubblica  sulla protezione degli investitori al dettaglio in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Il bando si riferisce all’attuazione del Piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea e, più specificamente, alla sua strategia di investimento al dettaglio, che mira a migliorare i risultati dei consumatori e aumentare la partecipazione dei consumatori ai mercati dei capitali.

L’EIOPA presenta le sue proposte in cinque diverse aree nel documento di consultazione:

  1. Migliorare il coinvolgimento dei consumatori con le informative, comprese le informative digitali;
  2. Valutare i rischi e le opportunità presentate dai nuovi strumenti e canali digitali;
  3. Affrontare i conflitti di interesse dannosi nel processo di vendita;
  4. Promozione di un processo di vendita conveniente ed efficiente;
  5. Valutare l’impatto della complessità nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio.

La consultazione terminerà il 25 febbraio 2022.

L’EIOPA ha pubblicato il terzo documento sui principi metodologici delle prove di stress assicurativo. Il documento metodologico si concentra sulla componente del cambiamento climatico ed è un ulteriore passo avanti nel miglioramento del quadro delle prove di stress dell’EIOPA. Nello specifico il documento stabilisce principi metodologici che possono essere utilizzati per progettare esercizi di stress test dal basso verso l’alto che mirano a valutare la vulnerabilità degli assicuratori ai rischi climatici.

La BCE ha pubblicato dei chiarimenti in merito alla terminologia utilizzata per gli scenari macoeconomici degli stress test sui rischi derivanti dal cambiamento climatico 2022.

In particolare gli stress test sul rischio climatico 2022 sono un esercizio complesso basato su tre diversi moduli:

  • il modulo 1 consiste in un questionario progettato per ottenere una panoramica delle capacità interne dell’istituto di effettuare prove di stress;
  • il modulo 2 si concentra su due metriche di rischio climatico, fornendo una panoramica della sensibilità del reddito e delle esposizioni delle banche al rischio di transizione;
  • il modulo 3 comprende prove di stress bottom-up, incentrate sia sul rischio di transizione che sul rischio fisico.

L’ISDA ha pubblicato il report: “Transition to Risk-free Rates (RFRs) Review” relativa al 2021 al quarto semestre del 2021.

Il report ha analizzato i volumi di negoziazione dei derivati su tassi di interesse over-the-counter (OTC) e negoziati in borsa (IRD) che fanno riferimento a tassi d’interesse privi di rischio (risk-free rate, “RFR”) alternativi, incluso il Secured Overnight Financing Rate (SOFR), la Sterlina Overnight Index Average, la Swiss Average Rate Overnight, la Tokyo Overnight Average Rate, la Euro Short-Term Rate e la Australian Overnight Index Average.