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( Only in Italian)
Con Nota n. 23 dell’8 gennaio 2022, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE.

Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
gli orientamenti si applicano ai sistemi di garanzia dei depositi quando tali sistemi eseguono prove di stress dei propri meccanismi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE.
Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 14 febbraio 2022. Gli stessi modificano e sostituiscono le precedenti linee guida del 2016 (EBA/GL/2016/02), che si intendono abrogate con effetto dalla medesima data.
( Only in Italian)
Con Nota n. 24 dell’8 gennaio 2022, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) sugli indicatori dei piani di risanamento.

Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli Orientamenti EBA EBA/GL/2021/11 abrogano e sostituiscono a decorrere dal 14 febbraio 2022 gli orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) del 6 maggio 2015 cui la Banca d’Italia si era conformata nel 2017 con il provvedimento in tema di piani di risanamento (n. 193605 del 15 febbraio 2017) poi sostituito integralmente con il Provvedimento del 1° settembre 2020 recante le disposizioni e le aspettative in materia di contenuti dei piani di risanamento.
La presente nota della Banca d’Italia conferma l’avvenuta attuazione degli orientamenti dell’EBA attraverso la modifica del Provvedimento del 1° settembre 2020. Con essa si richiama l’attenzione degli intermediari – soggetti ai sensi della normativa nazionale all’obbligo di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo – sulle seguenti novità introdotte con i nuovi Orientamenti:
  • l’aggiornamento dell’elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento (cfr. allegato II);
  • le modalità di calibrazione degli indicatori e delle soglie di allarme in linea con i principi dettati dagli Orientamenti. Una prudente calibrazione degli indicatori secondo i principi dettati dagli Orientamenti agevola l’avvio del processo di risanamento con largo anticipo rispetto alla possibile violazione dei requisiti regolamentari e al conseguente intervento dell’autorità di vigilanza (cfr. para.27 e Capitolo 5);
  • i termini per l’avvio del processo di escalation decisionale in materia di attivazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano e per la notifica all’Autorità di vigilanza degli esiti del processo decisionale (cfr. para. 32-37);
  • la richiesta di dotarsi di un’organizzazione interna per il monitoraggio degli indicatori al fine di corrispondere all’eventuale richiesta dell’Autorità di vigilanza di fornire un reporting almeno mensile sull’andamento degli indicatori e, nell’eventualità di una crisi (o della violazione di uno o più indicatori) un reporting ancora più frequente (cfr. para.39).
  • SREP results show banks have solid capital and liquidity positions, with scores broadly stable;
  • Overall capital requirements and guidance increase marginally to stand at 15.1% of riskweighted assets in 2022, up from 14.9% in 2021;
  • Overall capital requirements and guidance in CET1 rise to 10.6% of risk-weighted assets, up from 10.5%;
  • Credit risk and internal governance remain key areas in terms of supervisory action.
Although there is still some uncertainty regarding the impact of the pandemic, banks have ample headroom above their capital requirements and above the leverage ratio requirement.
At the end of September 2021 the aggregate Common Equity Tier 1 ratio of banks under direct ECB supervision stood at 15.47%. Their aggregate leverage ratio stood at 5.88%.
In particular, the Regulation aims to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for Solvency II purposes.
For each reference date, the Regulation provides technical information on the relevant risk-free interest rate maturity structures and the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments.
ESMA has published an article assessing the implementation of ESMA’s Guidelines on the disclosure of environmental, social, and governance (ESG) factors in credit rating agency (CRA) press releases.
ESMA finds that the overall level of disclosures has increased since the introduction of the Guidelines, but that a high level of divergence across CRAs means there is still room for further improvement.
ESMA has today published its Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 .
ESMA identifies three priorities for its sustainable finance work:

  1. Tackling greenwashing and promoting transparency;
  2. Building National Competent Authorities’ (NCAs) and ESMA’s capacities in the sustainable finance field; and
  3. Monitoring, assessing and analysing ESG markets and risks.